قبل فترة زمنية كبيرة، كانت الاختبار الرجعي يستهدف فقط المشاركين الكبار في السوق مثل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية والشركات التجارية عالية التردد. اليوم، بفضل التكنولوجيا، يمكن أيضا استخدام الاختبار الرجعي من قبل المستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين. ايضاً، لم يعد الاختبار بأثر رجعي مجرد رفاهية. فقد أصبح ضرورة ويجب أن يكون حقيقة إذا كنت ترغب في التنقل بنجاح في الأسواق المالية.
الاختبار الرجعي في التداول
الاختبار الرجعي هو عملية اختبار نظام التداول على بيانات الأسعار التاريخية من أجل تقييم وتحليل أداء النظام وهو أداة مهمة في عملية التداول وإدارة المخاطر.
يتضمن الاختبار الرجعي تطبيق نظام تداول محدد على بيانات الأسعار التاريخية التي تم الحصول عليها من فترة محددة، مثل الأشهر أو السنوات الماضية. يمكن استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة لتحليل البيانات وتنفيذ نظام التفاوض.
تساعد الاختبارات بأثر رجعي على تحسين نظام التداول وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الأداء وتقليل المخاطر. يمكن أن تساعد الاختبارات بأثر رجعي أيضا في تحديد الاستراتيجيات الفعالة في أوقات مختلفة وتحديد الأداء المستقبلي المتوقع لنظام التداول.
أحد أهم المعايير المستخدمة لتقييم نظام التداول أثناء الاختبار بأثر رجعي هو نسبة الربح / الخسارة (نسبة الربح/الخسارة) ونسبة الربح/الخسارة (نسبة الربح/الخسارة). والتي تساعد في تحليل أداء النظام خلال فترة زمنية معينة وتحديد معدلات النجاح والفشل.
هل يمكن استخدام الاختبار الرجعي لتحديد الأداء المتوقع لنظام التداول في المستقبل؟
من المستحيل الاعتماد كلياً على الأداء السابق لتحديد الأداء المستقبلي المتوقع لنظام التداول. يمكن أن يتأثر الأداء السابق لنظام التداول بعوامل مختلفة، مثل الظروف الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي لم تكن موجودة في الفترة السابقة.
يسمح ذلك باستخدام الاختبارات بأثر رجعي كأداة لتقييم الأداء السابق لنظام التداول. وتحليل العمليات التي أدت إلى النجاح والفشل، وتحديد الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن تنفيذها في المستقبل. يمكن أيضا استخدام الاختبارات بأثر رجعي لتحديد نقاط القوة والضعف في نظام التداول ولتحسين وتحديث النظام بناء على النتائج التي تم الحصول عليها.
تستخدم الاختبارات بأثر رجعي في وقت واحد مع الاختبارات المباشرة (الاختبارات المستقبلية). والتي تتضمن تقييم الأداء الحالي لنظام التداول من خلال تطبيقه على الأسعار الحالية تسمح الاختبارات المباشرة بتحديد ما إذا كان نظام التداول يعمل بشكل فعال في ظل ظروف السوق الحالية ونتائج الاختبارات المباشرة وأنظمة التداول المستقبلية.
هل يمكن تحسين نظام التداول بناءً على نتائج الاختبار الرجعي والمباشر؟
نعم، يمكن تحسين أنظمة التداول بأثر رجعي وبناء على نتائج الاختبارات المباشرة. تساعد عملية الاختبار بأثر رجعي ومباشر على تحديد الأداء السابق والحالي لنظام التداول. وتحديد الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن تطبيقها في المستقبل، وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام، واكتشاف المخاطر المحتملة.
بناء على نتائج الاختبارات بأثر رجعي ومباشر، يمكن إجراء التعديلات اللازمة، مثل تغيير الإعدادات في نظام التداول. أو إضافة أو إزالة بعض إشارات التداول، أو تحسين إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، لتحسين الأداء العام للنظام. وتحسين العمليات المالية وإدارة المخاطر. وتحديث النظام لمطابقة ظروف السوق الحالية من أجل ضمان عمل النظام بفعالية في ظل ظروف السوق المتغيرة وتحسين أدائه باستمرار. لذلك يجب إجراء التحسين بناء على نتائج الاختبار بأثر رجعي ومباشر بانتظام. يجب مراقبة الأداء المستمر للنظام وإجراء التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر للحفاظ على أداء النظام على المدى الطويل.
نصائح الاختبار الرجعي
فيما يلي بعض النصائح لإجراء اختبارات الانحدار الاختبار الرجعي بشكل فعال:
1. استخدام البيانات التاريخية الموثوقة: يجب استخدام البيانات التاريخية الموثوقة المقابلة للفترة التي سيتم فيها اختبار نظام التداول.
2. حدد منطقة زمنية مناسبة: للاختبارالرجعي. تحتاج إلى تحديد منطقة زمنية مناسبة تتوافق مع المنطقة الزمنية التي تريد تنفيذ نظام التداول فيها.
3. حدد الأصل المالي المناسب: تحتاج إلى تحديد الأصل المالي المناسب للاختبار المقابل لنظام التداول المراد اختباره.
4. حدد المنطقة الزمنية والمؤشرات المناسبة: تحتاج إلى تحديد المنطقة الزمنية المناسبة والمؤشرات المقابلة لنظام التداول ليتم اختبارها.
5. انتبه إلى التحليل القبلي: يجب تجنب التحليل القبلي والتركيز على التفاصيل الصغيرة والتركيز على النتائج الكبيرة والمهمة.
6. قياس الأداء بشكل صحيح: يجب قياس الأداء بشكل صحيح باستخدام معايير مثل نسبة الربح/الخسارة أو نسبة الربح/الخسارة.
7. كرر الاختبار: يجب تكرار الاختبار عدة مرات على فترات زمنية مختلفة لتحديد استقرار نظام التداول مع مرور الوقت.
8. استمع إلى النتائج: يجب الاستماع إلى النتائج الموضحة في الاختبارات بأثر رجعي. لذلك يجب تحديد نقاط القوة والضعف في نظام التداول وتحسينها وتحديثها وفقا للنتائج التي تم الحصول عليها
9. إجراء الاختبارات الحية: يتم إجراء الاختبارات الحية لتحديد الفعالية الحالية لنظام التداول وتحديد الأداء المتوقع للنظام في المستقبل
