الاختبار الرجعي Backtesting هو ممارسة شائعة بين المتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين استراتيجياتهم. يسمح لهم باختبار استراتيجياتهم مقابل البيانات التاريخية في بيئة خاضعة للرقابة.
يمكن أن يكون Backtesting أداة مفيدة لتحسين وتحسين نظام التداول. ومع ذلك، من المهم فهم قيود الاختبار قبل استخدامه كمصدر وحيد للمعلومات لقرارات التداول.
- أولاً وقبل كل شيء، يعد الاختبار الرجعي Backtesting جيدًا مثل البيانات المستخدمة لاختبار الاستراتيجية. إذا كانت البيانات المستخدمة ضعيفة، فإن نتائج الاختبار الرجعي Backtesting ستكون ضعيفة أيضًا.
- ثانيًا، يمكن أن يوفر لك إرشادات محدودة فقط عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات التداول. الاختبار الرجعي Backtesting ليست قادرة على حساب جميع العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على التجارة. أخيرًا، يمكن أن تكون نتائج الاختبار مضللة إذا لم يتم استخدامها مع مصادر أخرى للمعلومات، مثل التداول المباشر.
ما هو الاختبار الرجعيBacktesting؟
الاختبار الرجعي Backtesting هو طريقة لتحليل أداء استراتيجية التداول على مدى فترة زمنية في الماضي. يسمح للمتداولين باختبار استراتيجياتهم على البيانات التاريخية، دون المخاطرة برأس مالهم. يوفر معلومات مهمة مثل أوقات الفتح والإغلاق للأوامر والصفقات، والتي يمكن استخدامها لتحسين الإستراتيجية.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن نتائج الاختبار الرجعي Backtesting جيدة فقط مثل البيانات المستخدمة والافتراضات التي تم إجراؤها. لذلك، من المهم التأكد من أن البيانات دقيقة وحديثة، وأن الافتراضات الموضوعة معقولة وواقعية. يمكن أن يكون Backtesting أداة قيمة في مساعدة المتداولين على تحديد الفرص المحتملة وتطوير استراتيجية تداول للاستفادة منها.
الاختبار الرجعي في التداول…هل هو مفيد؟
يعد الاختبار الرجعي Backtesting أداة مفيدة للمتداولين لتقييم ربحية استراتيجية التداول المقترحة. من خلال اختبار الاستراتيجية على البيانات التاريخية، يمكن للمتداولين اكتساب فهم لكيفية أداء الاستراتيجية في الماضي، وتعديل الاستراتيجية وفقًا لذلك. يساعد الاختبار الرجعيBacktesting المتداولين على بناء الثقة في استراتيجياتهم وتحديد العيوب المحتملة قبل أن يلتزموا برأس المال الفعلي للتداول. على هذا النحو، يعد backtesting أداة لا تقدر بثمن لأي متداول جاد يتطلع إلى صقل مهاراته وزيادة عوائده.
العوامل التي يجب مراعاتها عند الاختبار الرجعي Backtesting:
عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن الاختبار الرجعيBacktesting ضروري.
- يسمح الاختبار الرجعي Backtesting للمتداولين بتأكيد أو تزوير فكرة التداول، ويمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول ناجحة أم لا. ومع ذلك، فإنه لا يخلو من مخاطره.
- أولاً وقبل كل شيء، يعد الاختبار الرجعي Backtesting عملية مكلفة؛ يتطلب وقتًا وموارد إضافية لتشغيل إستراتيجية مقابل البيانات التاريخية.
- ثانيًا، قد لا يعكس الاختبار الرجعي Backtesting ظروف السوق الحالية.
- أخيرًا، قد يكون الاختبار الرجعىى مضللًا إذا لم يأخذ المتداولون في الحسبان حقيقة أن النتائج السابقة قد لا تكون مؤشراً على الأداء المستقبلي.
فوائد استخدام الاختبار الرجعي(Backtesting) في التداول
1- تحليل مفصل لـ استراتيجية التداول الخاصة بك
يعد التحليل الشامل لاستراتيجيات التداول الخاصة بك أمرًا ضروريًا للنجاح في عالم التداول. يعد Backtesting أداة لا تقدر بثمن للمتداولين، حيث يتيح لهم تقييم استراتيجياتهم قبل المخاطرة بأي رأس مال. يمكن إجراء Backtesting بمساعدة منصة مثل MetaTrader 4، والتي تتيح لك محاكاة بيئة التداول باستخدام البيانات التاريخية. يسمح Backtesting أيضًا للمتداولين بتعديل استراتيجياتهم حسب الحاجة وممارسة التداول بطرق مختلفة.
2- الاختبار الرجعي يحدد الفرص المحتملة
يمكن أن يكون الاختبار الرجعي Backtesting مفيدًا لتحديد الفرص المحتملة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول سهمًا كان في اتجاه هبوطي لفترة طويلة، فقد يُظهر Backtesting أن استراتيجيتك كانت ستجني المال عن طريق شراء السهم بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى. في هذه الحالة، كنت ستكسب المال على الرغم من أن السهم لم يتحرك في اتجاهك خلال البيانات التاريخية.
الاختبار الرجعي Backtesting ليس معصومًا عن الخطأ. من الممكن أن يكون أداء استراتيجيتك مختلفًا إذا كانت البيانات التاريخية مختلفة.
3- يوفر الاختبار الرجعي الوقت والمال
يعد الاختبار الرجعي Backtesting في التداول مكونًا رئيسيًا لتطوير النظام الفعال. من خلال إعادة بناء التداولات بالبيانات التاريخية، يمكنك توفير الوقت والمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الاختبار الرجعي Backtesting على تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تعمل أم لا في السوق. إذا نجح، فإنه يحسن أسلوب التداول الخاص بك. إذا لم ينجح الأمر، فسيوفر وقتك وأموالك. وأخيرًا، يمنحك الاختبار الثقة للتداول باستخدام نظام قمت باختباره.
4- تحسين إدارة المخاطر
يسمح Backtesting للمتداولين بمحاكاة أفكارهم التداولية باستخدام البيانات التاريخية واختبار آليات إدارة المخاطر لاستراتيجياتهم. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم دون الحاجة إلى المخاطرة برأس المال، مما يسمح لهم بتحديد أي مشكلات محتملة قبل تنفيذ استراتيجياتهم فعليًا في السوق المباشر.
يساعد الاختبار الرجعي Backtesting أيضًا المتداولين على تحديد الأداء المتوقع لاستراتيجياتهم، مثل صافي الربح / الخسارة، والعائد، والمزيد، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل. بشكل عام، يعد backtesting نشاطًا سليمًا لإدارة المخاطر يساعد المتداولين على ضمان نجاح استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
5- اختبار الاستراتيجيات الجديدة
يسمح لك الاختبار الرجعىBacktesting بفهم مدى جودة أداء استراتيجيتك في الماضي، حتى تتمكن من تحسين أرباحك. يمكنك اختبار استراتيجيات تداول مختلفة، بل ومختلفة للغاية بسرعة كبيرة ودون المخاطرة بأي رأس مال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الاختبار الرجعيBacktesting على استغلال أوجه القصور في السوق. من خلال اختبار الاستراتيجيات المختلفة وفهم كيفية أدائها، يمكنك العثور على أفضلها لمحفظة أعمالك.
6- زيادة الربحية
يعد Backtesting أداة قيمة للمتداولين، وغالبًا ما يستخدم لتحسين ربحية نظام التداول. يسمح لك الاختبار الرجعى Backtesting بتحليل أداء إستراتيجية ما في الماضي، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الحاضر.
هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء اختبار رجعى لاستراتيجية التداول الخاصة بك. أولاً، تذكر أن التعرض المتزايد يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى. ثانيًا، تأكد من مراعاة تقلبات السوق عند اختبار استراتيجيتك. ثالثًا، تداول دائمًا مع التأكيد بدلاً من المضاربة، وافهم المخاطر التي تنطوي عليها كل صفقة.
7- تحديد المخاطر المرتبطة بأي استراتيجية معينة
Backtesting هو طريقة اختبار تقيس مدى جودة أداء الاستراتيجية باستخدام البيانات التاريخية من خلال المحاكاة. يمكن أن يكون الاختبار الرجعىBacktesting مفيدًا في تحديد المخاطر المرتبطة بأي إستراتيجية معينة من فوائد الاختبار الرجعىBacktesting في التداول. من خلال محاكاة أداء استراتيجية التداول على البيانات التاريخية، يمكنك تحديد أي أنماط وتحديد الربحية المحتملة لتلك الإستراتيجية. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في اتخاذ قرار مستنير بشأن اتباع هذه الاستراتيجية أم لا.
8- تحديد نقاط الدخول والخروج
يمكن أن يكون الاختبار الرجعي Backtesting إستراتيجية مفيدة للغاية للمتداولين. باستخدام البيانات السابقة، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج لاستراتيجية التداول. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تخفيف المخاطر وتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول ممكنة. من خلال القيام بذلك، يمكنك توفير الكثير من الوقت والمال.
