كيفية استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) للحصول على أفضل النتائج

هناك عدة فئات مختلفة من المؤشرات التي يمكن للمتداول استخدامها. وبناءً على الهدف المحدد ، يمكن أن تساعد هذه المؤشرات في عملية صنع القرار الشاملة. معظم المتداولين على دراية بالمؤشرات القائمة على العزم مثل مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك.

ولكن هناك أيضًا أنواع أخرى من المؤشرات التي تعتمد على الحجم أو التقلب أو الدورات أو بعض المقاييس الأخرى. في هذا الدرس ، سنناقش مؤشر تداول محدد يقيس تذبذب زوج العملات. يطلق عليه مؤشر متوسط المدى الحقيقي ، ويشار إليه عادة باسم ATR

ما هو مؤشر التقلب ATR؟

متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر سطر واحد يقيس التقلبات. تم تطوير المؤشر في الأصل بواسطة J. Welles Wilder لقياس تقلب السلع داخل سوق العقود الآجلة. لا يقوم ATR بقياس اتجاهات الأسعار أو اتجاه السعر مثل المؤشرات الشائعة الأخرى مثل MACD أو مؤشر الزخم. بدلاً من ذلك ، يظهر مؤشر ATR ببساطة عندما تكون التقلبات عالية وعندما تكون منخفضة.

هذا هو عرض موسع لمؤشر ATR ، والذي يتم إرفاقه عادة في نافذة منفصلة أسفل مخططك. يتقلب الخط المفرد لمؤشر ATR ضمن النطاق. تشير المطبوعات العالية لخط ATR إلى أن السوق يعاني من تقلبات كبيرة في الأسعار. من ناحية أخرى ، تشير مستويات ATR المنخفضة إلى أن تقلب الأسعار داخل السوق منخفض نسبيًا.

يمكن للمتداولين استخدام مطبوعات خط ATR للنظر في نقاط الدخول والخروج بناءً على تقلب الأسعار. عندما تكون التقلبات عالية ، من المحتمل أن تكون أزواج الفوركس ديناميكية وتتحرك بشكل أسرع. في المقابل ، يرتبط التقلب المنخفض بسوق هادئ أو فترة توطيد.

على الرغم من أن مؤشر ATR لا يستخدم على نطاق واسع من قبل تجار التجزئة مثل بعض المؤشرات الأخرى القائمة على الزخم ، إلا أنه يخدم غرضًا مهمًا للمتداولين المهتمين بالتقلب الذين يهتمون بقياس المستوى الحالي للتقلبات أو يحاولون توقع اختراق السعر المحتمل. يدرك المتداولون ذوو الخبرة أن الأسواق تنتقل من فترات التذبذب المنخفض إلى التذبذب العالي وتعود مرة أخرى باستمرار. على هذا النحو ، ATR هو أداة تداول لا تقدر بثمن لأولئك الذين يمكنهم تقدير هذا المد والجزر والتدفق داخل السوق.

متوسط ​​حساب المدى الحقيقي

لحساب متوسط ​​المدى الحقيقي ، ستحتاج أولاً إلى تحديد النطاق الحقيقي للفترة على الرسم البياني.

لاكتشاف المدى الحقيقي على الرسم البياني ، يجب عليك إجراء ثلاثة حسابات واتخاذ الحساب الذي يعطي أعلى قيمة:

(أعلى الفترة الحالية) – (أدنى الفترة الحالية)
(القيمة المطلقة العالية للفترة الحالية) – (إغلاق الفترة السابقة)
(الفترة الحالية منخفضة القيمة المطلقة) – (إغلاق الفترة السابقة)

تمنحك النتيجة الأعلى من هذه الصيغ الثلاثة المدى الحقيقي الحقيقي على الرسم البياني. عندما تحصل على المدى الحقيقي ، يجب عليك ببساطة متوسط ​​قيم الفترة على الرسم البياني. يتم حساب المتوسط ​​باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي على القيم.

لحسن الحظ ، تقدم معظم منصات التداول مؤشر ATR كأداة وستحسب هذه القيم تلقائيًا. لذلك ، ليس من الضروري إجراء جميع هذه الحسابات بنفسك ، ومع ذلك ، من المهم فهم كيفية تكوين المؤشر حتى تتمكن من استخدامه بشكل أكثر فاعلية. تستخدم صيغة متوسط ​​المدى الحقيقي الافتراضية مؤشر EMA لمدة 14 فترة. ومع ذلك ، يمكنك ضبط الفترة التي تم وضعها في الاعتبار يدويًا. ثم يتم إعادة حساب المؤشر بناءً على المدخلات الجديدة.

تحليل التقلب ATR

كما تطرقنا سابقًا ، يمكن استخدام مؤشر ATR لإجراء تحليل التقلب على الرسم البياني. يخبرك متوسط ​​المدى الحقيقي عندما تكون التقلبات عالية وعندما تكون منخفضة. أحد أفضل التطبيقات لمؤشر تذبذب ATR هو أنه يمكن أن يساعدك على وضع أمر إيقاف الخسارة بطريقة تتوافق مع ظروف السوق الحالية. بشكل أساسي ، سيساعدك على تجنب وضع التوقفات شديدة الإحكام خلال فترات التقلب العالية ووضع التوقفات على نطاق واسع في فترات التقلب المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعدك في تحديد نقاط ربح احتمالية أعلى. على سبيل المثال ، إذا كان ATR لديه قراءة عالية نسبيًا ، فقد تفكر في البقاء في التداول لهدف أكبر على توقع أن التقلب المتزايد يمكن أن يؤدي إلى حركة سعرية مواتية أكبر.

في المثال أعلاه ، ترى الرسم البياني EUR / USD لشهر فبراير 2016 – فبراير 2017 مع مؤشر ATR مرفق في الأسفل. تشير الأسهم الحمراء على مؤشر ATR إلى الأوقات التي تكون فيها القيم مرتفعة نسبيًا ، والتي ترتبط بتقلبات الأسعار المرتفعة. لاحظ ، الشموع المتطايرة الكبيرة على مخطط السعر العلوي في هذه الأوقات المقابلة.

على عكس ذلك ، عندما تكون قراءات ATR منخفضة ، يكون السوق هادئًا نسبيًا حيث دخل فترة من التقلبات المنخفضة. الشموع صغيرة ، وحركة السعر هادئة ، واليورو / دولار أمريكي يتماسك بدلاً من التحرك بشكل مباشر. عندما يكون التقلب منخفضًا ، يمكنك تعديل أوامر إيقاف الخسارة بشكل أكثر إحكامًا. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون أهدافك أصغر أيضًا ، حيث من غير المتوقع أن يتحرك السعر كثيرًا.

يمكن أيضًا استخدام مؤشر ATR لإسقاط الاتجاهات المستقبلية. إذا لاحظت أن خط ATR يميل بثبات إلى الأعلى ، فيمكنك افتراض أن التقلبات من المحتمل أن تظل مرتفعة. وللحصول على ATR منحدر ثابت باستمرار ، يمكننا أن نتوقع استمرار بيئة النوع المقيدة بالنطاق في المستقبل القريب. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون متيقظًا للانتقال من التقلبات المنخفضة إلى العالية أو التقلبات العالية إلى المنخفضة لتقديرك للتغيير في حالة السوق.

مؤشر MT4 ATR

تم دمج مؤشر ATR في منصة التداول MetaTrader 4 – محطة تداول الفوركس الأكثر استخدامًا. لتنشيط مؤشر MT4 ATR ، ما عليك سوى الانتقال إلى إدراج> المؤشرات واختيار متوسط المدى الحقيقي. ثم يعلق المؤشر على الرسم البياني الخاص بك بإعداد متوسطه الافتراضي – المتوسط المتحرك الأسي لـ 14 فترة.

إذا كنت ترغب في تغيير هذا الإعداد ، فيجب عليك ببساطة سحب مؤشر الماوس إلى المؤشر في أسفل الرسم البياني والنقر فوق زر الماوس الأيمن. ثم ستختار “خصائص ATR (14) …” ، والتي ستظهر النافذة المنبثقة التالية:

بعد ذلك ، ضمن علامة التبويب “المعلمات” ، سترى حقلاً باسم “النقطة”. ما عليك سوى تغيير القيمة “14” الافتراضية إلى الإعداد المفضل لديك. سيتم تطبيق الإعدادات الجديدة لمؤشر MT4 ATR تلقائيًا.

التطبيق العملي لمتوسط ​​المدى الحقيقي

نظرًا لأن ATR هو في المقام الأول دراسة لتقلب الأسعار ، فلا يمكن استخدامه كأداة قائمة بذاتها لتداول السوق. ستستخدمه مع منهجية التداول الخاصة بك لضبط دخولك ، وتحديد أمر وقف الخسارة من خلال مؤشر ATR ، وهدف الربح.

واحدة من أكثر استراتيجيات ATR فعالية هي تلك التي تتضمن تحليل حركة السعر وأمر إيقاف الخسارة المتحرك بناءً على قيمة ATR. يمكنك استخدام أنماط حركة السعر كإشارات دخول على الرسم البياني. يمكن أن تكون هذه أنماط الرسم البياني ، وأنماط الشموع ، وخطوط الاتجاه ، وقنوات الاتجاه ، وما إلى ذلك.

وضع وقف الخسارة

عند الدخول في صفقة ، يمكنك استخدام نقطة وقف الخسارة القائمة على ATR. النقطة هي استخدام القيمة من مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي لتحديد المسافة التي تريدها لتتبع السعر. عندما تتحرك حركة السعر لصالحك بعد ذلك ، فإن وقف الخسارة سوف يتحرك أيضًا مع السعر مع مراعاة المسافة التي حددتها من السعر الحالي.

ولكن ، إذا تحركت حركة السعر على عكس تداولك ، فسيظل الإيقاف المتحرك ATR ثابتًا. على هذا النحو ، فإن الوقف المتحرك ATR سيساعد في توفير نقطة توقف أقل عندما تتحرك الأسعار في اتجاه تجارتك ، مما يسمح لك باستخراج أقصى مبلغ من السوق عندما يكون هناك اتجاه مستمر.

هناك قاعدة بسيطة لتحديد وقف الخسارة ضمن نهج إدارة التجارة ATR. إذا كان خط مؤشر ATR في النصف العلوي من المنطقة ، يمكنك اعتبار زوج العملات متقلبًا نسبيًا ، مما يؤدي إلى وضع أمر إيقاف خسارة أكثر مرونة في السوق. إذا كان ATR يعطي قيمة تقع في النصف السفلي من المؤشر ، فيمكنك استخدام أمر إيقاف خسارة أكثر إحكامًا ، حيث أن السعر أقل تقلبًا نسبيًا من المعتاد.

تحديد الهدف

سنناقش الآن بعض الإرشادات البسيطة لإدارة خروجك باستخدام مؤشر ATR. إذا كان خط ATR في النصف العلوي من المؤشر أثناء التداول الخاص بك ، يمكنك التفكير في ضرب الحد الأدنى المحتمل للنمط الخاص بك في 2. وهذا يعني أنه يمكنك محاولة ضرب الهدف مرتين كالمعتاد للنمط. قد ترغب في استخدام طريقة تقليص الحجم عند القيام بذلك أو تقرر الخروج من الوضع الكامل عند الهدف الأكبر.

من ناحية أخرى ، إذا كان خط ATR في النصف السفلي من المؤشر ، فقد ترغب في استهداف الحد الأدنى المحتمل للنمط فقط. نفس الفكرة سارية إذا كان خط ATR يميل بثبات إلى الأعلى أو الأسفل. إذا قمت بإدخال صفقة حيث يكون ATR في النصف السفلي ، ولكن الخط يتجه لأعلى ، فلا يزال بإمكانك التفكير في خيار الهدف المزدوج على الرسم البياني.

لنفترض أن السعر يكسر نمط المثلث في الاتجاه الصعودي. نتيجة لذلك ، قررت شراء زوج الفوركس المعني على افتراض أن السعر في تزايد. تنص قواعد نمط المثلث على أنه يجب عليك البقاء في السوق للحصول على تحرك أدنى للسعر يساوي حجم النمط. ومع ذلك ، إذا كان ATR يمنحك قيمًا عالية في هذا الوقت ، فقد تفكر في البقاء في التداول لتحرك سعر يساوي ضعف حجم هدف المثلث. كخيار ، يمكنك الخروج من نصف مركزك على الهدف الأصلي وإغلاق النصف الآخر في الهدف الثاني.

في بعض الحالات ، قد لا تحتوي الأنماط أو إعدادات التداول على هدف محسوب. هذا هو الوقت الذي يتم فيه تشغيل نظام الوقف المتحرك ATR. مع هذا ، ستقوم ببساطة بالاحتفاظ بالصفقة حيث يتجه السعر في صالحك ويخرج عند وصول أمر إيقاف الخسارة المتحرك.

مثال على التداول باستخدام ATR وحركة السعر

الآن دعونا نلقي نظرة على استراتيجية إدارة التجارة القائمة على ATR في العمل.

نحن الآن ننظر إلى الرسم البياني H1 لزوج العملات GBP / USD في الفترة من 5 إلى 14 يوليو 2016. توضح الصورة مثالًا على استراتيجية تداول ATR حيث يتم فتح صفقة شراء عندما يحدث اختراق صعودي من خلال المستوى العلوي لـ نطاق. لاحظ أننا حددنا المستوى المتوسط ​​لمؤشر ATR عند 0.0039 من أجل تقسيم الجزء العلوي والسفلي من المؤشر.

تشير الخطوط الأفقية الزرقاء على الرسم البياني للسعر إلى نطاق الباوند / دولار. يظهر الخط الأفقي الأزرق في منطقة ATR خط ATR عند المستوى المتوسط.

لاحظ أن خط ATR يكسر المستوى المتوسط ​​وينتقل إلى النصف العلوي من المؤشر. ومع ذلك ، لا يزال السعر يقع في القناة الأفقية. في وقت لاحق ، يكسر السعر النطاق من خلال المستوى العلوي ، مما يعطينا إشارة طويلة. يوجد خط ATR في النصف السفلي من المؤشر في الوقت الحالي. لذلك ، يمكنك شراء الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بفكرة مبدئية أنك ستتبع الحد الأدنى المستهدف للنمط مساوٍ لحجم النطاق.

ولكن في الطريق إلى الأعلى نرى أن خط ATR يبدأ في الاتجاه التصاعدي. في الوقت نفسه ، نرى أن الخط يتحرك في النصف العلوي من المؤشر عدة مرات. وهذا يعطي سببًا كافيًا للاعتقاد بأن تقلبات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في تزايد. لذلك ، لديك الخيار لتوسيع هدفك باستخدام قاعدة x2. يجب عليك أيضًا ضبط وقف الخسارة المتحرك ATR كما هو موضح في الصورة.

ثم يمكنك الاحتفاظ بالتداول حتى يصل السعر إلى ضعف حجم النطاق ، كما هو موضح مع خطي الأرجواني.

يشير السهم الأحمر الأول إلى المسافة بين التوقف المتحرك المعدل وسعر الدخول. ينخفض ​​سعر GBP / USD عند هذا المستوى مباشرة بعد الوصول إلى الهدف 2x على الرسم البياني. يظهر السهم الثاني الذي تراه في نهاية الرسم البياني اللحظة التي كان فيها السعر قد وصل إلى وقف متحرك ATR إذا لم تكن قد أغلقت التداول بالفعل.

دعنا نرى قوة الإيقاف المتحرك ATR مع مثال آخر.

نحن الآن ننظر إلى الرسم البياني H1 لزوج العملات GBP / USD في هذه المرة لدينا مخطط H4 لزوج EUR / USD في الفترة ما بين مايو ويونيو 2015 حيث نعطي مثالًا على تداول مغلق باستخدام ATR Trailing Stop.

يبدأ الرسم البياني بقناة هبوطية. فجأة ، اخترق سعر اليورو / دولار القناة الهبوطية من خلال المستوى العلوي خلال انخفاضات نسبية منخفضة نسبيًا. يمكنك شراء EUR / USD في هذه اللحظة ، ووضع أمر إيقاف الخسارة المتحرك أسفل القاع السابق على الرسم البياني كما هو موضح في الصورة – مسافة 90 نقطة تقريبًا.

يختبر السعر مستوى القناة العلوية المكسور بالفعل ويرتد إلى الأعلى مع ارتفاع قيم ATR بشكل حاد. على هذا النحو ، يمكنك تعديل مسافة الوقف المتحرك الخاص بك لاحتواء حركة السعر المتقلبة بطريقة أفضل. يمكنك قياس المسافة بين نقطة الاختراق وقاع القناة الهابطة السابقة وتطبيق المعلمة كمسافة نقطة جديدة لخسارة الإيقاف المتحرك – حوالي 140 نقطة.

يخلق حركة السعر زوج من الاندفاعات الصعودية القوية قبل ضرب الوقف المتحرك. انظر أنه بعد الدافع الأول ، يخلق السعر تصحيحًا يكاد يصل إلى الوقف المتحرك (الأسهم الحمراء). ومع ذلك ، فإن أمر إيقاف الخسارة في وضع جيد ويحافظ على الضغط. إذا لم تقم بتعديل مسافة الوقف المتحرك لزيادة زيادة التقلبات ، لكانت الضربة ستضرب ، مما يجعلك في وضع يفوتك على الأرجح الدافع الحاد التالي. بعد الدافع الثاني ، تبدأ حركة السعر في اندماج عام حيث يتم إيقاف الوقف المتحرك في النهاية.

هذه تجارة اختراق القناة التي ليس لها قواعد هدف محددة. هذا هو الوقت الذي يكون فيه الوقف المتحرك مفيدًا للغاية. أيضًا ، هناك حالات عندما تريد التوسع بدلاً من الذهاب إلى الهدف الكامل ، وهي حالة أخرى عندما يكون الإيقاف المتحرك مفيدًا. فقط لا تنسى فك وإحكام الإيقاف المتحرك ATR بناءً على القيم الموضحة في مؤشر ATR. 5-14 يوليو 2016. تُظهر الصورة مثالاً لاستراتيجية تداول ATR حيث يتم فتح صفقة طويلة عند حدوث اختراق صعودي من خلال المستوى العلوي للنطاق. لاحظ أننا حددنا المستوى المتوسط ​​لمؤشر ATR عند 0.0039 من أجل تقسيم الجزء العلوي والسفلي من المؤشر.

تشير الخطوط الأفقية الزرقاء على الرسم البياني للسعر إلى نطاق الباوند / دولار. يظهر الخط الأفقي الأزرق في منطقة ATR خط ATR عند المستوى المتوسط.

لاحظ أن خط ATR يكسر المستوى المتوسط ​​وينتقل إلى النصف العلوي من المؤشر. ومع ذلك ، لا يزال السعر يقع في القناة الأفقية. في وقت لاحق ، يكسر السعر النطاق من خلال المستوى العلوي ، مما يعطينا إشارة طويلة. يوجد خط ATR في النصف السفلي من المؤشر في الوقت الحالي. لذلك ، يمكنك شراء الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بفكرة مبدئية أنك ستتبع الحد الأدنى المستهدف للنمط مساوٍ لحجم النطاق.

ولكن في الطريق إلى الأعلى نرى أن خط ATR يبدأ في الاتجاه التصاعدي. في الوقت نفسه ، نرى أن الخط يتحرك في النصف العلوي من المؤشر عدة مرات. وهذا يعطي سببًا كافيًا للاعتقاد بأن تقلبات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في تزايد. لذلك ، لديك الخيار لتوسيع هدفك باستخدام قاعدة x2. يجب عليك أيضًا ضبط وقف الخسارة المتحرك ATR كما هو موضح في الصورة.

ثم يمكنك الاحتفاظ بالتداول حتى يصل السعر إلى ضعف حجم النطاق ، كما هو موضح مع خطي الأرجواني.

يشير السهم الأحمر الأول إلى المسافة بين التوقف المتحرك المعدل وسعر الدخول. ينخفض ​​سعر GBP / USD عند هذا المستوى مباشرة بعد الوصول إلى الهدف 2x على الرسم البياني. يظهر السهم الثاني الذي تراه في نهاية الرسم البياني اللحظة التي كان فيها السعر قد وصل إلى وقف متحرك ATR إذا لم تكن قد أغلقت التداول بالفعل.

دعنا نرى قوة الإيقاف المتحرك ATR مع مثال آخر.

الاستنتاج

• يشير ATR إلى متوسط ​​المدى الحقيقي. تم تطويره من قبل محلل تقني مشهور يدعى J. Welles Wilder
•     ATR هو مؤشر يقيس تقلب الأسعار ، وقد تم تصميمه في الأصل لتداول السلع.
•     تشير قيم ATR العالية إلى تقلبات عالية. تشير قيم ATR المنخفضة إلى أن التقلب منخفض نسبيًا.
•     يتكون المؤشر من خط واحد يتقلب حول النطاق.
•     حساب ATR على النحو التالي:
    تتضمن صيغة متوسط ​​المدى الحقيقي الحساب الأولي للنطاق الحقيقي على الرسم البياني ، حيث يجب أن تأخذ أعلى قيمة من هذه الصيغ الثلاثة:
             (أعلى الفترة الحالية) – (أدنى الفترة الحالية)
              (القيمة المطلقة العالية للفترة الحالية) – (إغلاق الفترة السابقة)
              (الفترة الحالية منخفضة القيمة المطلقة) – (إغلاق الفترة السابقة
          ثم تقوم برسم المتوسط ​​المتحرك الأسي للحصول على متوسط ​​المدى الحقيقي.
  
• يسمح لك استخدام ATR في إدارة التجارة بتحديد أوامر وأهداف إيقاف الخسارة بشكل أفضل:
        عندما يكون مؤشر ATR مرتفعًا ، يكون التذبذب مرتفعًا:
        تعيين أوامر وقف الخسارة الخاسرة.
        ضع أهدافًا أكبر.
• عندما يكون مؤشر ATR منخفضًا ، يكون التذبذب منخفضًا:
              تعيين أوامر إيقاف الخسارة أكثر إحكامًا.
              ضع أهدافًا أصغر.
• يمكنك العثور على مؤشر ATR مدمج في منصة MetaTrader4: إدراج> مؤشرات> متوسط ​​المدى الحقيقي
• تأخذ قيمة ATR الافتراضية في الاعتبار 14 EMA فترة. لتغيير قيمة مؤشر MT4 ATR يجب عليك:
              انقر بزر الماوس الأيمن على المؤشر أسفل مخططك.
              اختر “خصائص ATR (14) …”
              اضغط على “”
              في حقل “الفترة” ، استبدل “14” الافتراضي بالفترة التي تريد تضمينها.
• يمكن لاستراتيجية ATR أن تجمع بين تحليل حركة السعر والإيقاف المتحرك:
• الصفقات المفتوحة على أساس أحداث أو أنماط حركة السعر.
• قم بتعيين الوقف المتحرك الضيق إذا أظهر ATR قيمًا أقل. قم بتعيين Stop Trailing Stop إذا أظهر ATR قيمًا أعلى.
          إذا كان نمط المخطط له هدف معين:
              عند انخفاض قيم ATR ، استمر في التداول حتى يتم تحقيق الحد الأدنى من إمكانات النموذج.
              عند ارتفاع قيم ATR ، احتفظ بالصفقة مقابل 2x الحد الأدنى المحتمل للنمط وفكر في توسيع النصف عند هدف 1X والنصف عند هدف 2X.
• إذا لم يكن النمط يحتوي على قواعد هدف محددة:
• استمر في التداول حتى يتم ضرب الوقف المتحرك.
• لاحظ أنه يمكن تعديل الوقف المتحرك بناءً على قيمة ATR بشكل دوري حسب الحاجة بناءً على ظروف السوق.