ما تحتاج لمعرفته حول أنظمة تداول الفوركس الآلية

1298/5000حتى إذا كنت تعتبر نفسك متداولًا تقديريًا بحتًا ، فيجب أن تأخذ بعض الوقت للتعلم عن استراتيجيات التداول الآلي. توفر إستراتيجيات تداول الفوركس الآلية للمتداول طريقة غير عاطفية منهجية للاقتراب من الأسواق.

يمكن أن يوفر النظام ذو الحافة طريقًا بعيدًا لكسب المال في الأسواق. سواء كنت تقوم ببناء نظام تداول فوركس آلي خاص بك ، أو تشتري واحدًا من بائع ، فإن فهم الفروق الدقيقة في خوارزميات التداول الآلي يعد جزءًا مهمًا من التداول الناجح للأنظمة.

يتم استخدام أنظمة تداول العملات الأجنبية من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات ذات الحجم الكبير وصغار تجار التجزئة. يتم تعريف استراتيجية تداول العملات المؤتمتة على أنها استراتيجية تعتمد فيها قرارات المخاطر على معايير مبرمجة في برنامج تداول آلي ، والتي تقوم بترحيل أمر دخول مبدئي ، ثم إدارة مخاطر التداول في الوقت الحقيقي ، مما يشير في النهاية إلى جني الأرباح أو وقف الخسارة.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام نظام تداول العملات الأجنبية التلقائي. عندما تستخدم خوارزميات تداول العملات ، فأنت تقوم بإخراج العواطف البشرية من عملية التداول. بدلاً من قضاء الوقت في النوم أثناء التداول ، يتولى نظام تداول الفوركس الخوارزمي ويتبع القواعد المحددة التي تم برمجتها مسبقًا.

من يمكنه إنشاء نظام آلي؟

يستغرق تصميم نظام تداول سيارات الفوركس وقتًا وجهدًا. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها أن تصبح تاجرًا آليًا وتضيف منهجًا منهجيًا لتداولك. يمكنك برمجة النظام بنفسك باستخدام إستراتيجياتك الخاصة ، يمكنك أن تجعل شخصًا آخر يبرمج نظامًا آليًا باستخدام الاستراتيجيات التي صممتها أو يمكنك شراء نظام آلي من بائع يستخدم منطق التداول الخاص به.

تتم برمجة معظم أنظمة التداول ذاتية البرمجة في منصة تداول آلية موجهة نحو توليد إشارة تداول تجمع بين معايير الدخول وإدارة المخاطر.

ترتبط أنظمة التداول المؤتمتة عادةً بوسيط الوصول المباشر ، حيث يتم ترميز المعايير المستخدمة في اتخاذ القرار بلغة الملكية الخاصة بالمنصة. تحتوي هذه الأنظمة الأساسية على برنامج يسمح لك بالخروج بأفكار ، واختبارها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت تعمل ، وتنفيذها مباشرة من خلال وسيط.

ستوظف بعض الشركات مجموعة أنظمة مخصصة لبرمجة أنظمة التداول الآلية. في معظم الأحيان ، ستقوم هذه المجموعات بتصميم جميع جوانب بيئة نظام التداول داخليًا ، وتجنب إضافة البرامج التي ينتجها بائع خارجي. غالبًا ما تريد الشركات التجارية أنظمة ملكية ، ولهذا الرفاهية ، سترتفع التكاليف. تستخدم العديد من منصات البرامج هذه لغات ترميز شائعة مثل C أو C ++ أو Python.

هناك العديد من البائعين الذين يقدمون برامج استراتيجية التداول لتجار التجزئة. غالبًا ما يكون للمنصات واجهة مستخدم رسومية مما يجعل إنشاء استراتيجية قائمة على القواعد أمرًا بسيطًا نسبيًا ، غالبًا بدون الحاجة إلى معرفة بالبرمجة. يمكنك الإشارة والنقر لإنشاء استراتيجية تداول من البداية إلى النهاية. تحتوي العديد من منصات التداول اليوم على معالجات تداول تتيح للمتداول إنشاء نموذج تداول يستخدم المؤشرات الفنية لإنشاء مجموعة محددة مسبقًا من القواعد.

يمكن أن يكون هناك قدر كبير من المتغيرات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية التداول الآلي. عادةً ، تستند المعايير المستخدمة إلى نقاط البيانات التاريخية ، مما يسمح للمصمم بمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل في الماضي. ومع ذلك ، من المهم لجميع مصممي النظام والتجار أن يفهموا أن الأداء السابق لا يشير بالضرورة إلى النتائج المستقبلية.

يوفر لك اختبار العودة ترف اختبار استراتيجية قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي ، والتي يمكن أن تقلل من احتمال الخسائر. يجب أن تكون مدركًا أنه عندما تجد شيئًا جيدًا جدًا بحيث لا يمكن تصديقه ، فقد تكون قد ارتكبت خطأ في عملية الاختبار الخلفي ، أو استخدمت حجمًا صغيرًا للعينة ، أو ببساطة يمكن أن تكون قد زادت من تحسين المتغيرات.

إذا قمت ببرمجة الاستراتيجية بنفسك ، فستكون لديك معرفة دقيقة بكيفية عمل النظام وما إذا كانت نتائج الاختبار الخلفي قوية. ستكون أيضًا على دراية بالبيانات المستخدمة لإنشاء هذه النتائج.

النظام الذي تصممه جيد فقط مثل البيانات التي تستخدمها. إذا كانت البيانات معيبة ، فستظهر لك أخطاء في نتائجك. اقتباسات أو مطبوعات سيئة ، يمكن أن تولد إشارات تداول خاطئة. ستتمكن أيضًا من اكتشاف العوائد التي تخرج عن المألوف ، عندما ترى مكسبًا أو خسارة كبيرة غير متوقعة.

على الرغم من أن اتباع نهج عملي يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أن العديد منا ليس لديهم المهارات المحددة أو الرغبة في برمجة استراتيجية ، ولكنهم ما زالوا يريدون استخدام نظام آلي. في هذه الحالة ، إذا كانت لديك استراتيجية تريد تداولها ، فيمكنك الحصول على كود مبرمج محترف لك.

التعاقد مع مبرمج لتدوين استراتيجية التداول الخاصة بك

هناك العديد من المبرمجين المهرة الذين يمكنك توظيفهم على أساس مستقل يفهمون الفروق الدقيقة في منصات تداول محددة. يمكنك العمل مع هؤلاء الأشخاص ، واطلب منهم عرض نتائج كل سلسلة بيانات يقومون بتشغيلها من خلال استراتيجيتك. تتضمن بعض العوائق التكلفة الإضافية التي ستتكبدها من وجود شخص آخر يبرمج استراتيجيتك. سيشمل ذلك التجربة الشاملة وعملية الخطأ التي ستحتاج إليها في تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك لها مزايا.

شراء نظام تداول من البائع

أخيرًا ، يمكنك استئجار أو شراء إستراتيجية تداول من بائع النظام أو المطور. هناك العديد من أنظمة التداول التي يتم الإعلان عنها ، وإذا كنت تخطط لشراء أحدها ، فيجب عليك البحث في النظام بدقة.

هناك مراجعات لأنظمة التداول الآلي التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت ، والتي تصف كيف كان أداء أنظمة التداول الآلي المحددة في الماضي. واحدة من هذه الشركات ذات السمعة الطيبة والمتواجدة منذ فترة طويلة هي مجلة Futures Truth Magazine. إذا لم تتمكن من العثور على مراجعة ، فتأكد من اختبار النظام على حساب تجريبي قبل استخدام الإستراتيجية باستخدام رأس المال الحقيقي.

عند شراء نظام تداول البائع ، تأكد من أن مطالباتهم تتماشى مع أهدافك. على سبيل المثال ، إذا كنت تحاول تنويع محفظتك باستخدام نظام آلي كإستراتيجية تتبع الاتجاه ، فابتعد عن الأنظمة التي تشير إلى استراتيجياتها على أنها تعني عكس أنظمة المضاربة.

إحدى مشكلات الاختبار الخلفي ، وبالتالي شراء استراتيجية تداول لا تظهر سوى النتائج التاريخية ، هي أن هناك تقنيات يمكن استخدامها لجعل الإستراتيجية تبدو جيدة على الورق ولكنها تفشل في الوقت الفعلي. من خلال تركيب المنحنى ، أو الإفراط في التحسين ، يمكنك إنتاج نظام تداول آلي يبدو جيدًا جدًا خلال فترة تاريخية محددة.

يمكن لمصمم النظام أن يغير قليلاً المعايير المستخدمة لتحقيق الأداء المتميز. على سبيل المثال ، قد يقوم المصمم باختبار اتجاه يتبع استراتيجية يتبعها تحسين متوسط نظام التقاطع المتحرك لمدة عامين. بمجرد أن يجدوا النتيجة التي تبدو جيدة ، يقومون باختبار لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل على مدى فترة أطول. في معظم الأحيان ، لن يجدوا نتائج قوية على المدى الطويل ، ولكن لن يخبرك بذلك عند شراء نظامك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تكتشف لاحقًا أن إستراتيجية المتوسطات المتحركة المتحركة التي عادت بنسبة 50٪ على مدار العامين الماضيين ، تفقد 30٪ عند اختبارها على مدى السنوات العشر الماضية.

يفترض المتداولون أحيانًا أن خطة التداول يجب أن تكون نسبة عالية جدًا من الصفقات المربحة وبالكاد أي عمليات سحب. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكن للمصمم عديم الضمير إنشاء معلمات يمكن تعديلها لإنشاء نتائج مذهلة تفشل تمامًا بمجرد تطبيق نظام التداول الآلي على سوق حية

نظام الحد من الانفعال

بمجرد تنشيط نظام التداول الآلي الخاص بك ، سيبدأ في النظر في معايير سعر محددة لتحديد ما إذا كانت البيانات تستوفي القواعد لبدء المخاطر. عند تداول المعاملة ، سيقوم النظام بعد ذلك بمراقبة صفقاتك في الوقت الفعلي لتحديد ما إذا تم استيفاء معايير المخاطر.

في حين أن المشاعر البشرية تنخفض إلى حد ما عند استخدام نظام تداول آلي ، لا يزال بإمكان مشاعرك أن تلعب دورًا. تحتاج إلى إعطاء نظام جديد مقدار الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان يعمل. يتطلب التداول الانضباط ، وحتى تاجر النظام سوف يشكك في نظامه من وقت لآخر ، لذلك من المهم معرفة كيف ستتعامل مع خط خاسر. يجب أن تقرر ذلك مسبقًا ، لذا ستتجنب سحب القابس مبكرًا أو متأخرًا جدًا إذا لزم الأمر.

إذا قمت بتطوير النظام بنفسك ، وقمت باختباره مرة أخرى ، فقد تصبح مرتبطًا بإستراتيجيتك وتفشل في سحب القابس عليه حتى لو لم يكن يعمل كما هو مخطط له. تأكد من الالتزام بخطة اللعبة قبل استخدام نظام آلي ، ولديك معايير تصف أهدافك.

لماذا السرعة مهمة

أحد أهم عناصر أنواع التداول عالي التردد الآلي هو سرعة النظام المتعلق بإتمام المعاملة. على سبيل المثال ، تعد المراجحة الإحصائية نوعًا من التداول الآلي حيث كانت السرعة التي تتعامل بها أمرًا بالغ الأهمية للحصول على المراجحة. المراجحة الإحصائية ، هي استراتيجية تحاول تسجيل أخطاء التسعير للأصول بناءً على قيمتها المتوقعة.

تعتمد هذه الإستراتيجية على قانون الأعداد الكبيرة ، مما يعني أنه من المرجح أن تكون على صواب إذا كنت تبحث عن عودة الأوراق المالية للاقتراب من القيمة المتوقعة في العديد من الصفقات بدلاً من عدد قليل من الصفقات. لذا ، إذا كنت تقوم بتداولات المراجحة 100،000 مرة ، فستحصل على نتائج يمكن التنبؤ بها أكثر من تداولها عشر مرات. يتطلب التداول الآلي عالي التردد تنفيذًا سريعًا جدًا ، حيث أن السعر المحدد الذي تحققه أمر حاسم لنجاح الصندوق الأسود الآلي.

يمكن تنفيذ هذه العملية باستخدام الفوركس ، أو مع أوراق مالية أخرى مثل الأسهم. من الإستراتيجيات الشائعة استخدام أزواج أو سلة عملات حالية يتم تداولها بشكل عام في نطاق ضيق. عندما تتفوق إحدى العملات في الزوج على الأخرى ، يتم شراء العملة ذات الأداء الضعيف ، حيث تبحث الإستراتيجية عن متوسط ​​الارتداد مرة أخرى إلى متوسط ​​القيمة التاريخية للزوج أو السلة.

في بيئة تداول العملات ، تتغير الأسواق بسرعة. عندما تكون الصفقات مؤتمتة ، يمكنك الاستجابة لظروف السوق المتغيرة على الفور تقريبًا. عندما تستخدم نظامًا آليًا ، يراقب النظام دائمًا السوق. القدرة على الدخول والخروج من التجارة بوتيرة سريعة تفضل فرص المتداول بنجاح. تداول أسرع وأكثر كفاءة ، يساعد على تقليل الانزلاق ويساعد على تقليل فروق عروض الأسعار.

عندما يستخدم المتداولون تداول البرنامج ، يمكنهم في بعض الأحيان تجاوز الوسيط. على سبيل المثال ، إذا كان بإمكانك الوصول إلى نظام تداول رويترز ، فستلغي فروق الوسيط. على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون وسيطك لا يعرف السعر ، إلا أن العديد من الوسطاء يحملون مراكز ، وستكون هناك فترات يكون فيها إما أكثر عدوانية أو أقل عدوانية بناءً على مخزونهم.

تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في التداول الآلي. الأنظمة المستخدمة ليست معصومة عن الخطأ. هناك العديد من الحالات التي يعاني فيها المتداولون من فشل الأجهزة أو البرامج. إذا ، على سبيل المثال ، فشل الاتصال بين منصة التداول والبورصة ، فقد لا يتم تنفيذ تداولاتك. عندما تستخدم نظام تداول آلي ، يجب مراقبته بعناية وبانتظام. إذا لم تتم مراقبة الصفقات بشكل ثابت ، فقد تواجه حالات حيث تبتعد الصفقات عن المنطق الأصلي ، أو يتم وضع أوامر غير مقصودة.

كبار اللاعبين وقانون تداول الملكية

رمز التداول الآلي ، الذي تم تطويره بواسطة High Frequency وغيرها من شركات التداول المملوكة ، حساس للغاية ، وهو أصل قيم للغاية للشركة. لا عجب لأنه يمكن أن يسمح للشركة بتوليد إيرادات كبيرة.

تعد شركة Renaissance Technologies واحدة من أشهر صناديق التحوط لنظام التداول الآلي ، وقد ولدت عوائد سنوية كبيرة للمستثمرين.

في عام 2009 ، قام مبرمج يعمل في Goldman Sachs يدعى Sergey Aleynikov بسرقة قانون تداول الملكية الخاص بـ Goldman. وقد أُدين ألينيكوف ، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية ألغت التهم ، وأُسقطت عقوبته البالغة ثماني سنوات. ومع ذلك ، كان غولدمان ساكس بلا هوادة في القضية واستمر في سعيهم لإدانة. غالبًا ما تكون الصناديق السوداء ملكية فكرية ذات قيمة كبيرة نظرًا لأنه في كثير من الحالات تختفي الفرص التي توفر ميزة في الغالب إذا بدأ الآخرون في نسخ الاستراتيجية.

خوارزميات التداول تترك بصمات القدم

إن إدراك أنظمة التداول الآلية يمكن أن يساعدك على تحديد مكان تداول الأموال الذكية. يمكن للمتداول التقديري العثور على تغييرات في الحجم والاهتمام المفتوح الذي غالبًا ما يعكس مكان تعامل الخوارزميات. في حين أنه ليس من السهل العثور على الحجم وفتح الفائدة في سوق تداول العملات الأجنبية خارج البورصة ، يمكنك مراقبة العقود الآجلة وتبادل الأموال المتداولة إلى جانب الخيارات المتعلقة بالعقود الآجلة وخيارات الصناديق المالية المتداولة لقياس التحولات الكبيرة في الحجم وفتح الفائدة.

الحجم غير العادي هو شيء يجب على جميع التجار التقديريين مراقبته. إذا رأيت كتلًا من حجم غير عادي ، يمكنك محاولة تحديد ما إذا كانت الخوارزمية تتعامل على هذا المستوى. هذا المفهوم أكثر انتشارًا بالخيارات نظرًا لأنها يتم تعزيزها على مستويات أكبر. على سبيل المثال ، كل عقد خيار على عملة ETF ، يعادل مائة سهم من ETF الأساسي.

بالإشارة إلى المثال أدناه ، يمكنك أن ترى أنه مقابل 70 سنتًا يمكنك شراء عقد واحد من FXE ETF بسعر 102.50 دولارًا وهو السعر “على النقود”. هذا يعني أنه مقابل 70 دولارًا يمكنك التحكم في 100 سهم من ETF بقيمة 10،250 دولارًا. هذه رافعة مالية فعالة من 146 إلى 1.

الملخص

أحد أكبر التحديات التي يواجهها تجار التجزئة الذين يستخدمون استراتيجيات التداول الآلي هو قدرة التاجر على الالتزام بالنظام خلال فترات السحب. إذا تجاهلت المعايير وتوقفت أو جني الأرباح مبكرًا ، فأنت تقوم بتعديل ملف العودة. من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية ، حيث لا توجد استراتيجية تداول آلية ستوفر نتائج دليل خداع.

يجب أن تبحث عن استراتيجية تجني المال مع التقلبات التي تجعلك مرتاحًا في التداول. تذكر أن السوق يدفع لك لتحمل المخاطر. كلما كنت على استعداد للمخاطرة كلما زادت المكافأة المحتملة. إذا كنت لا تستطيع تحمل التقلبات التي تنبأت بها إستراتيجية التداول الآلي الخاصة بك ، يجب أن تجد واحدة تتوافق مع تحملك للمخاطر.

بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات للتداول الآلي. أكبر ميزة لكثير من الناس هي أن النظام الآلي يزيل الكثير من المشاعر من التداول. إذا كان بإمكانك الاعتماد على البحث الذي ولّد إستراتيجيتك ، وشعرت بالراحة من أن نظامك سيعمل في الوقت الفعلي كما هو الحال مع البيانات السابقة ، فمن المحتمل أن تواجه النجاح. العيب الأكثر وضوحًا ، هو أنه إذا لم تكن حذراً ، فقد ينتهي بك الأمر إلى تطوير أو شراء نظام محسّن بشكل مفرط لن يعمل على النحو المنشود في التداول في الوقت الفعلي.

يتطلب الانضباط لتداول نظام آلي بالطريقة المناسبة. يجب على شخص ما أن يراقب ويراقب النظام بشكل دوري. إذا كنت لا ترغب في مشاهدة نظامك ، فقد تفكر في تسليم أموالك إلى مدير أموال يتاجر في نظام تداول آلي. قد تحتاج إلى متابعة الصفقات ومعرفة ما إذا كانت العوائد تتماشى مع توقعاتك.

يمكن أن تكون الاقتباسات السيئة أيضًا كابوسًا للأنظمة ، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم البيانات المستخدمة لاختبار نظامك. السرعة مهمة في كثير من الحالات وللحصول على ميزة ، سيستخدم المتداولون المؤسسيون روابط مباشرة مع بورصاتهم ، مما يوفر لهم أسرع دخول بمجرد أن يوفر نظامهم إشارة.

تحتاج إلى التأكد من إنشاء عملية تسمح لك بأن تكون متداولًا ناجحًا في النظام. يجب أن يشمل ذلك جميع مراحل العملية بما في ذلك تصميم واختبار وتنفيذ النظام.