هل سبق لك أن شاهدت زوج عملات وشاهدت نمطًا مألوفًا ولكنك لم تكن متأكدًا من كيفية الاقتراب من التداول؟ هذا الشعور بعدم اليقين هو شعور يشعر به آلاف التجار كل يوم. الآن على الجانب الآخر ، هناك متداولون آخرون أكثر استعدادًا ويعرفون بالفعل الخطوة التالية التي يجب أن تكون غريزية.
لقد قضى العديد من هؤلاء التجار الأخيرين ساعات لا حصر لها في دراسة أنماط الأسعار وحركاتها والبحث فيها من خلال الاختبار الخلفي ، وهم قادرون على تنفيذ خطة التجارة الخاصة بهم دون عناء وعلى مستوى أعلى من الثقة نتيجة لذلك.
لذا ، ما هو الاختبار الخلفي للفوركس؟ إنها عملية استخدام اختبار استراتيجية الفوركس بناءً على بيانات الأسعار السابقة. يمكنك إجراء اختبار فوري لتداول العملات الأجنبية يدويًا عن طريق طباعة الرسوم البيانية لأسعار الصرف ، أو مراجعة المخططات البيانية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام خوارزميات معقدة معقدة تؤدي مهام التعرف على الأنماط..
بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها اختبار استراتيجيات الفوركس الخاصة بك ، فإن العملية نفسها ستساعدك على تحليل المواقف التي ظهرت والتي أظهرت ميلًا إلى توفير ميزة مميزة في السوق.
طرق الاختبار الخلفي اليدوي
مكن أن تكون عملية الاختبار الخلفي اليدوي في الوقت المناسب وشاقة ، لكنها طريقة حقيقية ومُجربة. لكن بعض العوائق تشمل ، الافتقار إلى الكفاءة ، واحتمال أكبر لارتكاب خطأ.
على سبيل المثال ، إذا كنت تنظر إلى مخطط على قطعة من الورق ، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان زوج العملات قد حقق بالفعل انخفاضًا أقل من نقطة السعر السابقة. يمكنك تخفيف هذه المشكلة عن طريق العمل يدويًا عبر الإنترنت ، ولكن مع ذلك ، ستستغرق العملية وقتًا طويلاً.
سيسمح لك الاختبار الخلفي اليدوي لاستراتيجية التداول بقياس ما إذا كانت فكرة التداول الخاصة بك قابلة للتطبيق أم لا. يمكنك التمرير عبر البيانات التاريخية ، والبحث لمعرفة ما إذا كانت أفكارك ستنجح. بمجرد تحديد المتغيرات التي تريد اختبارها على نطاق واسع ، قد تكون العملية المؤتمتة أكثر ملاءمة وكفاءة.
الخطوة الأولى في مشروع الاختبار الخلفي اليدوي هي العثور على برنامج رسم بياني سهل الاستخدام ومريح. من الأفضل أن تتوفر لديك بيانات لمدة خمس أو عشر سنوات ، خاصة إذا كنت تتطلع إلى إجراء اختبار استراتيجي يومي أو أسبوعي. إذا كنت تحاول العثور على إستراتيجية خلال اليوم ، فقد يكون من الممكن استخدام بضع سنوات من البيانات لاختبار أفكارك.
يمكن أن تشمل السلاسل الزمنية خلال اليوم الكثير من البيانات ، وقد يكون العثور على بيانات موثوقة في هذا المجال أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتحليل نقاط بيانات دقيقة ، فستحتاج إلى تقييم 1440 نقطة لكل يوم ، وهو ما يزيد عن مليون نقطة على مدى 3 سنوات.
طرق الاختبار الخلفي الآلي
هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها اختبار أفكارك مسبقًا. يمكنك استخدام محاكي الفوركس لاختبار البيانات بنفسك ، أو يمكنك استخدام برنامج اختبار الفوركس الخلفي الذي يسمح لك باختبار المفاهيم الأساسية للمفاهيم الأكثر تعقيدًا.
هناك عدد كبير من مزودي البيانات المجانية بما في ذلك جوجل وياهو التي ستسمح لك بتنزيل البيانات التاريخية. ستكون معظم نقاط البيانات هذه معلومات يومية أو أسبوعية مفتوحة وعالية ومنخفضة وقريبة. يمكنك تنزيل هذه البيانات في جدول بيانات مثل excel ، والذي يمكن استيراده بعد ذلك إلى نظام الاختبار الخلفي الخاص بك.
إذا كنت تتطلع إلى اختبار إستراتيجية باستخدام بيانات خلال اليوم مثل بيانات كل ساعة أو دقيقة أو علامة ، فمن المحتمل أن تحتاج إلى شراء البيانات من بائع. تتمثل مزايا شراء البيانات من أحد البائعين في أنه تمت عادةً تصفية بياناتهم وتنظيفها بالفعل ، مما أدى إلى إزالة علامات التجزئة السيئة من السلسلة الزمنية.
يجب اختبار أي بيانات تقوم بتنزيلها للتأكد من دقتها. تريد التأكد من عدم وجود نقاط بيانات سيئة ، خاصة إذا كنت تعتمد على نقاط عالية ومنخفضة للدخول في صفقة. يمكن أن تؤدي نقاط البيانات السيئة إلى نتائج خاطئة إذا كانت البيانات تحتوي على ارتفاعات أو قيعان غير دقيقة تُستخدم لإنشاء نقاط دخول أو خروج.
عليك أن تفهم إستراتيجيتك حقًا وأن تحدد ما إذا كانت البيانات ستغير النتائج. على سبيل المثال ، إذا كنت تنظر إلى البيانات اليومية ، فلا تعرف ما إذا كان أعلى يوم حدث قبل أو بعد أدنى سعر لليوم. يمكن أن يخلق هذا مشكلة إذا كان جني الأرباح ووقف الخسارة قريبًا من مستوى الدخول ، حيث يمكن أن تولد المعايير الخاصة بك إشارة ، حتى لو لم تحدث حركة حركة السعر في التسلسل المطلوب.
على سبيل المثال ، إذا قمت بإدخال صفقة في إغلاق الأيام السابقة ، وكانت مستويات وقف الخسارة وجني الربح لديك مع نطاق اليوم التالي ، فستعتمد نتيجة التداول على كيفية نظر النظام الخاص بك في تسلسل الأحداث عند تقييم وقف الخسارة وجني مستويات الربح ، بدلاً من ما حدث بالفعل.
باستخدام برنامج اختبار العودة
طريقة أخرى للتراجع عن اختبار الإستراتيجية هي استخدام الاختبار الخلفي للكمبيوتر. تحتوي العديد من منصات التداول اليوم على معالجات تداول تتيح للمتداول إنشاء نموذج تداول يستخدم المؤشرات الفنية لإنشاء مجموعة محددة مسبقًا من القواعد. تعتمد المعايير المستخدمة على نقاط البيانات التاريخية ، مما يسمح لك بمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل في الماضي.
يعد اختبار MT4 الإستراتيجي مثالًا على أداة الاختبار الخلفي المؤتمتة التي تحتوي على نظام اختبار خلفي مدمج ، وفي هذه الحالة يتم وضعه داخل منصة Metatrader.
يمكنك استخدام لغتهم وواجهة المستخدم الرسومية ، وهي طريقة فعالة لبناء نظامك على نظامهم الأساسي. يمكنك أيضًا استخدام API (واجهة برنامج التطبيق) الخاصة بهم ، ومحاولة ترميز نظام مخصص. فيما يلي لقطة شاشة لاختبار MT4 الإستراتيجي :
إنشاء نظام تداول آلي
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة نهج منظم لترسانة التداول الخاصة بك. يمكنك برمجة النظام بنفسك باستخدام أفكارك واستراتيجياتك ، أو يمكنك أن تجعل شخصًا آخر يبرمج نظامًا آليًا باستخدام الاستراتيجيات التي أنشأتها. إذا كان نظام التداول الخاص بك يستخدم أدوات شائعة ، مثل المتوسطات المتحركة ، أو دراسات فنية أخرى ، فإن النهج الأكثر كفاءة لاختبار العودة سيكون العثور على استخدام منصة مثل MetaTrader أو Ninjatrader لدعم اختبار استراتيجياتك.
يستغرق التعرف على كيفية استخدام واجهة المورد بعض الوقت ، ولكن هذه الأنظمة موجهة لأولئك الذين لديهم القليل من الخبرة في التطوير. الاستراتيجيات المعيارية مثل تحريك عمليات الانتقال المتوسطة ، أو ظروف ذروة الشراء والإفراط في البيع مبرمجة مسبقًا ، في معظم حزم برامج اختبار الظهر ، من أجل راحتك.
تتم برمجة معظم أنظمة الاختبار الخلفي ذات الترميز الذاتي في منصة تداول آلية موجهة نحو إنشاء استراتيجية تداول تجمع بين معايير الدخول وإدارة المخاطر. يتم ترميز المعايير المستخدمة في صنع القرار بلغة الملكية الخاصة بالمنصة. تحتوي معظم حزم البرامج هذه على واجهات مستخدم رسومية تسمح لك بالنقر ببساطة على متغيرات ومعايير محددة لإنشاء استراتيجية.
إذا قررت أن برمجة نظام ما يتجاوز قدراتك التقنية أو نظام يتطلب برمجة مخصصة ، فهناك مبرمجون مستقلون للتأجير سيساعدونك في ترميز النظام.
التعاقد مع مبرمج مستقل
هناك العديد من المبرمجين المهرة الذين يمكنك توظيفهم على أساس مستقل يفهمون الفروق الدقيقة في منصات تداول محددة.
يمكنك العمل مع هؤلاء الأفراد ، وجعلهم يظهرون لك نتائج كل سلسلة بيانات يقومون بتشغيلها باستخدام إستراتيجيتك المقدمة. ولكن يمكن أن يكون هناك بعض السلبيات لاستخدام مبرمج خارجي. تتضمن بعض العوائق التكلفة الإضافية التي ستتكبدها من قيام شخص آخر ببرمجة استراتيجيتك. يتضمن هذا برمجة النظام الأولية ، بالإضافة إلى عملية التصحيح اللاحقة. نظرًا لأنك ستحتاج على الأرجح إلى تعديل إستراتيجيتك ، يجب أن تحاول تحديد كيفية الدفع للمبرمج في كل مرة تطلب فيها تغييرًا. سيكون عليك أن تقرر ما إذا كان ينبغي استخدام ترتيب رسوم ثابتة أو رسوم للساعة.
الاختبار الخلفي يوفر لك العديد من الفوائد. ستتمكن من تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك تستوفي معايير مخاطر معينة ومن المرجح أن تعمل في بيئات السوق المختلفة. الأهم من ذلك ، لديك القدرة على معرفة ما إذا كانت المنهجية تظهر نتيجة تاريخية إيجابية ، قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لن يضمن هذا نتائج تداول مربحة في المستقبل ، ولكن يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية الخسائر المحتملة.
تتمثل إحدى مزايا برمجة الإستراتيجية بنفسك في أنك بذلك ، ستكتسب معرفة حميمة بكيفية عمل النظام ومدى قوة نتائج اختبار الظهر. سيوفر لك ذلك المزيد من الثقة عند تداول النظام مباشرة.
كما أشرنا سابقًا ، فإن النظام الذي تقوم بتطويره ، لا يقل جودة عن البيانات التي تستخدمها. إذا كانت البيانات معيبة ، فستظهر لك أخطاء في نتائجك. اقتباسات أو مطبوعات سيئة ، يمكن أن تولد إشارات تداول خاطئة.
إذا قمت بتنزيل بياناتك الخاصة ، من مزود برامج مجاني ، فيجب عليك الاطلاع على البيانات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أسعار تبدو مريبة. بينما تكون قيم الإغلاق متناسقة عادةً ، يمكن أن تكون القيم العالية والمنخفضة متقطعة وتؤدي إلى نتائج خاطئة.
شراء نظام تداول
هناك العشرات من أنظمة التداول التجارية المتاحة في السوق. لقد تم اختبار العديد من قبل المطورين والبعض سيعلن عن العوائد المذهلة لنظامهم. فيما يتعلق بأنظمة التداول المتاحة تجاريًا ، يجب عليك دائمًا العمل على افتراض أنه إذا كانت المطالبة جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها ، فعادةً ما تكون جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها. في كثير من الأحيان تكون هذه الأنظمة “المذهلة” محسنة ومجهزة بشكل منحني بحيث تبدو مربحة للغاية استنادًا إلى البيانات التاريخية ، ولكنها تميل إلى الانهيار عند المتاجرة بها في الوقت الفعلي.
هناك مراجعات لأنظمة التداول التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت ، والتي تصف أداء الأنظمة المختلفة في الوقت الفعلي. أحد المصادر ذات السمعة الطيبة لمراجعة أنظمة التداول هو الحقيقة المستقبلية. إذا لم تتمكن من العثور على مراجعة ، فتأكد من اختبار نظام التداول على حساب تجريبي قبل استخدام الإستراتيجية باستخدام رأس المال الحقيقي.
المشاكل والمخاطر مع اختبار العودة
كما ذكرنا ، فإن إحدى المشكلات في الاختبار الخلفي ، وبالتالي شراء استراتيجية تداول لا تظهر سوى النتائج التاريخية ، هي أن هناك تقنيات يمكن استخدامها لجعل الاستراتيجية تبدو جيدة على الورق ولكنها تفشل في الوقت الفعلي. من خلال تركيب المنحنى ، أو الإفراط في التحسين ، يمكنك إنتاج نظام تم اختباره مرة أخرى ويبدو جيدًا جدًا خلال فترة تاريخية محددة.
يمكن لمصمم النظام أن يغير قليلاً المعايير المستخدمة لتحقيق الأداء المتميز. على سبيل المثال ، قد يقوم المصمم باختبار اتجاه يتبع استراتيجية يتبع تحسين متوسط نظام النقل المتقاطع لمدة عامين.
بمجرد أن يجدوا النتيجة التي تبدو جيدة ، يقومون باختبار لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل على مدى فترة أطول. في معظم الأحيان ، ستكون النتائج عادلة في أحسن الأحوال ، على المدى الطويل ، لكنها لن تخبرك بذلك عند شراء نظامك. يمكنك أن تكتشف في وقت لاحق فقط من إستراتيجية المتوسطات المتحركة التي عادت بنسبة 100 ٪ على مدار العامين الماضيين ، وفقدت 20 ٪ عند اختبارها على مدى السنوات العشر الماضية.
إزالة العواطف السلبية من التداول الخاص بك
يساعد النظام الذي يتم اختباره في السابق على إزالة بعض المشاعر الإنسانية من التجارة. هدأ العديد من المستثمرين بفكرة أن التجارة قد نجحت بشكل جيد في الماضي. هذا مفيد بشكل خاص عندما تتحرك التجارة ضدك وأنت تخسر المال. من المرجح أن تتمسك بالسماح للتجارة ، بدلاً من قطع الطعم ، على افتراض أن هذا هو ما يدعو نظامك للقيام به.
أحد المقاييس المهمة التي ستوفرها لك إستراتيجية أو نظام تداول تم اختباره مسبقًا هو الحد الأقصى للسحب. يخبرك هذا الحساب أكبر ذروة للتراجع في الحافظة. عند اختبار استراتيجيتك مرة أخرى ، يجب عليك حساب الحد الأقصى للسحب لرؤية أكبر انخفاض شهدته الإستراتيجية. ستمنحك الحسابات السابقة للحد الأقصى من السحب فكرة عما يمكن أن تتوقعه إذا واجهت حالة سوق معاكسة ، وستسمح لك بالتخطيط بشكل أفضل لهذه التجربة كسيناريو أسوأ الحالات المحتملة. ولكن في معظم الحالات ، ضع في اعتبارك أن أسوأ تراجع لك أمامك ليس خلفك.
إذا قمت باختبار نظام لمدة 10 سنوات حيث تستثمر 10 آلاف وكان الحد الأقصى للسحب 1500 دولار وهو 15٪ ، فعادة لا تتوقع أن تخسر أكثر من 15-20٪ على نظامك خلال السنوات التالية. إذا قمت باختبار نظامك مرة أخرى في بيئات سوق متعددة ، سيساعدك هذا النوع من التحليل على تحديد مدى الدقة التي تحتاجها لمراقبة نظامك ، عندما يبدأ الموقف بالتحرك ضدك بطريقة غير متوقعة. إذا كان النظام الخاص بك يحتوي على أقصى سحب جديد يبلغ ضعف الحد الأقصى السابق للسحب ، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم سجل الاختبار الخلفي أو ضبط معلمات المخاطر الخاصة بك.
في حين يمكن تقليل العواطف المشحونة سلبًا إلى حد ما إلى حد ما عندما تبدأ في تداول نظام تم اختباره مرة أخرى ، فإنه لا يزال بإمكانه لعب دور في عمليات اتخاذ القرار. تحتاج إلى إعطاء نظام جديد مقدار الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان يعمل. بالنظر إلى نتائج نظامك ، يجب أن تخطط مسبقًا لما تتوقعه ، وما تعتقد أنه يجب عليك فعله إذا لم تكن النتائج في الوقت الفعلي كما خططت.
يجب عليك أيضًا قضاء بعض الوقت في اختبار استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي بدلاً من رأس المال الحقيقي. قم بذلك لبضعة أسابيع أو أشهر وتأكد من أن نظام الاختبار العكسي يحقق العوائد التي توقعتها قبل محاولة استخدام رأس المال الحقيقي مع استراتيجيتك.
إذا قمت بتطوير النظام بنفسك ، وقمت باختباره مرة أخرى ، فقد تصبح مرتبطًا باستراتيجيتك وتفشل في سحب القابس عليه حتى لو لم يكن يعمل كما هو مخطط له. تأكد من الالتزام بخطة اللعبة ولديك معايير تصف أهدافك.
الملخص
الاختبار الخلفي أمر ممتاز لتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول لديها القدرة على العمل في المستقبل. ضع في اعتبارك أنه لمجرد أن النتائج السابقة للنظام إيجابية ، فهذا لا يعني بالضرورة أن استراتيجيتك ستعمل في المستقبل. ولكن يجب أن يوفر لك المزيد من الثقة في تنفيذك. وهذا هو أفضل ما يمكن أن نأمل فيه نحن التجار. نحن لا ننفذ على وجه اليقين ، نحن ننفذ على الاحتمالات.
تأكد من أن البيانات التي تستخدمها للاختبار الخلفي نظيفة ، ولا تحتوي على ارتفاعات وهبوطات زائفة. كن حذرًا بشكل خاص إذا كنت تتداول نظامًا يعتمد على البيانات اليومية. احسب الحد الأقصى من السحب حتى تفهم أكثر ما يمكن أن تتوقع خسارته من القمة إلى الحوض الصغير ، وتأكد من اختبار استراتيجيتك باستخدام أموال تجريبية قبل أن تقرر المخاطرة برأس المال الحقيقي.
